Тестирование торговых стратегий в MetaTrader 4
Программы: Visual Tester
Советник
написан. Именно теперь наступает важный этап - эксперт должен быть
отлажен и оптимизирован под рынок,чтобы он приносил прибыль.
Тестирование
на исторических данных является необходимым условием для создания
прибыльной механической торговой системы. Каждый трейдер знает, что
тестирование советника на истории вручную - достаточно трудоемкий и
длительный процесс. Поэтому многие трейдеры используют для тестов
специальные программные средства.
В торговый терминал MetaTrader®
4, наряду с языком программирования MQL4™, встроен визуальный тестер
стратегий. Теперь тестирование и оптимизация экспертов является простой
задачей!
Наш первый тестер торговых стратегий появился еще в 2002
году в торговой платформе MetaQuotes. С тех пор мы накопили много
опыта: создали новые информационно-торговые терминалы MetaTrader 3 и
MetaTrader 4, разработали совершенно новый тестер торговых стратегий,
встроили в него генетический оптимизатор и возможность визуального
тестирования.
Преимущества тестера торговых стратегий в MetaTrader 4:
Гибкие настройки тестирования
При
тестировании можно выбрать любой оптимизируемый параметр советника -
баланс, профит-фактор, максимальную просадку и т.д., а также тестировать
на любом временном периоде (при наличии исторических данных).
Отчеты о результатах тестирования.
Для
более быстрого и удобного анализа результатов тестирования и
оптимизации советников в тестер стратегий встроены различные отчеты.
Графическое отображение результатов тестирования наглядно показывает
изменения баланса при тестировании советника. При необходимости всегда
можно проанализировать каждую сделку в отдельности.
Кроме того,
после каждого тестирования формируется сводный отчет. В нем приводится
масса статистической информации о параметрах тестирования и торговой
деятельности советника. Там можно найти любые показатели, начиная от
качества смоделированной истории и заканчивая предположительной прибылью
в следующей торговой операции (математическое ожидание).
Также предусмотрена возможность отслеживания работы тестера по логам из журнала.
Визуализация тестирования стратегии
Визуализация
позволяет наглядно отслеживать процесс тестирования советника. Прямо на
графике видно, как торговая система совершает сделки. Все это позволяет
контролировать процесс тестирования экспертов на качественно новом
уровне и более точно анализировать поведение своего эксперта.
Использование генетических алгоритмов при тестировании
Идея
генетических алгоритмов заимствована у живой природы и состоит в
искусственном построении эволюционного процесса. Конечной целью этого
процесса является получение оптимального решения сложной задачи.
Генетические алгоритмы позволяют быстро и эффективно перебирать огромное
количество комбинаций при оптимизации советника. Использование
генетических алгоритмов экономит время оптимизации механической торговой
системы в сотни и даже тысячи раз.
Различные режимы моделирования ценовых баров
Для
точного тестирования нужны тиковые данные. Но получить потиковую
историю за несколько лет часто не представляется возможным. У трейдеров в
наличии, как правило, только минутные данные. Поэтому в тестере
стратегий предусмотрены три режима моделирования ценовых баров.
Выбор
режима моделирования баров сильно влияет на достоверность результатов
тестирования и оптимизации советника. Так, используя самый быстрый тип
моделирования исторических данных, можно бегло протестировать советник.
Но погрешность тестирования будет достаточно высока. При потиковом
моделировании, наоборот, большое количество обрабатываемых данных
занимает больше времени. Но и результаты тестирования будут более
достоверными.
Все перечисленные преимущества тестера торговых
стратегий позволяют трейдеру оптимизировать свою механическую торговую
стратегию в соответствии с требованиями рынка.
Убедитесь в
преимуществах визуального тестера стратегий и максимизируйте свою
прибыль. Неважно, будете ли вы механизировать свою систему или нет – она
должна быть протестирована и оптимизирована!
